Stage Thomson Reuters : Stage Ingénieur Financier-Calibration du smile FX court terme et pricing des dérivés Emploi, stage, formation en banque finance assurance (BFA), recrutement, DRH

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1. La société :

Reuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie. Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits. Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.

2. Le sujet de stage :

Intégré(e) à l'équipe d'Ingénierie Financière Front Office travaillant sur le développement de l'offre Risk Management de Thomson Reuters, vous participerez à l'amélioration de l'outil de valorisation des options de change.
Le marché FX quotte des options de 1jour à 10ans. Les modèles à volatilité stochastique présentent de bonnes propriétés mais ils se montrent limités lorsqu'il s'agit de calibrer les très courtes maturités (<3 semaines). L'introduction de modèles à saut permet de corriger ce problème.
Vous serez donc amener à étudier différents modèles à saut puis les modèles mixtes (saut et vol stochastique) afin de :
-Calibrer le smile court terme.,
-Pricer les dérivés exotiques (barrier double barrier, lock, digital, asian).

3. Niveau d'études et qualifications requises :

-École d'ingénieur avec bonne connaissance en mathématiques financière ou master de mathématiques financière,
-Bonne connaissance en calcul stochastique, méthodes numériques et probabilité,
-Fort intérêt pour la finance de Marché,
-Connaissance en C++,
-Motivation, esprit d'initiative, autonomie.

4. Durée du stage : 6 mois.

Pour postuler à cette annonce, merci de vous rendre sur : http://careers.thomsonreuters.com/

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