BFA emploi (Banque Finance Assurance) http://www.emploi-bfa.com/ Ceci est le flux rss des annonces de BFA emploi (Banque Finance Assurance) . fr Tue, 9 Feb 2016 21:27:12 <![CDATA[Inscriptions au concours de la Banque de France - Cadre Redacteur h/f]]>


La Banque de France recrute, votre avenir s'annonce bien.

CADRE h/f

- Diplômé BAC+3 dans un domainescientifique, économique, financier, juridique...

La Banque de France vous propose departiciper à l'actualité économique et financière au coeur del'Eurosystème.

Venez vivre une expérience unique etaccédez à une grande diversité de métiers : contrôleurinterne, analyste des risques bancaires, spécialiste en statistique,contrôleur d'établissements de crédit, coordinateur back-officedes opérations de marché, juriste, manager d'équipe...

Nos postes sont à pourvoir enÎle-de-France et dans certaines de nosimplantations en région.

Inscrivez-vousdès à présent à nos épreuves de sélection du 9 avril 2016 :

https://ig4.i-grasp.com/fe/tpl_banquedefrance01.asp?newms=info30

Ce concours est ouvert auxressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'unÉtat signataire de l'accord surl'Espace économique européen.

La Banque deFrance est une institution socialement responsable, attachée à ladiversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent êtreorganisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.



Annonce vue sur Maths-fi.com

Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
Toutes nos offres Emploi et Stage en Finance de Marché

Référence : 9399]]> Fri, 2 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Inscriptions au concours de la Banque de France - Cadre h/f]]>


La Banque de France recrute, votre avenir s'annonce bien.

CADRE h/f

- Diplômé BAC+3 dans un domainescientifique, économique, financier, juridique...

La Banque de France vous propose departiciper à l'actualité économique et financière au coeur del'Eurosystème.

Venez vivre une expérience unique etaccédez à une grande diversité de métiers : contrôleurinterne, analyste des risques bancaires, spécialiste en statistique,contrôleur d'établissements de crédit, coordinateur back-officedes opérations de marché, juriste, manager d'équipe...

Nos postes sont à pourvoir enÎle-de-France et dans certaines de nosimplantations en région.

Inscrivez-vousdès à présent à nos épreuves de sélection du 9 avril 2016 :

https://ig4.i-grasp.com/fe/tpl_banquedefrance01.asp?newms=info30

Ce concours est ouvert auxressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'unÉtat signataire de l'accord surl'Espace économique européen.

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Référence : 9400]]> Fri, 2 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Waldata : Stage Développement - 6 mois et plus - Paris]]>


Waldata est une PME high tech. Depuis 1986 elle développe et édite des solutions logicielles, outils et méthode d'aide à la décision à usage des investisseurs et traders engagés sur les marchés boursiers.
Elle propose également à travers son centre WaltradeInstitut des formations à la bourse et au trading.

Basée à Paris 2eme, face à la Place de la Bourse, Waldata est leader dans son domaine.
Ses développements logiciels sont axés aussi bien sur le langage objet que sur la base de données pour la gestion des flux de bourse en temps réel.

Mission

Dans le cadre d'un contrat de stage avec possibilité d'embauche, vous aurez à étudier la possibilité de transposer dans le monde Java nos logiciels de bureau (Windows, client lourd) existants (c++/delphi). Puis mettre en forme le projet.

Profil recherché

École d'ingénieurs / Bac+5 en informatique.
Expérience : junior fin d'étude - stage
Compétences techniques : C# .NET 3.5/4.0, Delphi programmation objet - librairies de classes, base SQL

Vous avez déjà acquis la connaissance ou réalisé un projet en Java FX.
La compréhension du langage objet et de Java 8 est indispensable.
Vous êtes curieux et cherchez par vous-même.

La programmation Objet est pour vous une réelle motivation.

Vous avez un profil technique sans expérience dans le domaine des marchés boursiers et vous souhaitez acquérir des compétences fonctionnelles dans ce domaine, alors rejoignez-nous.

Lieu

Paris 75002


Référence : 9398]]> Sat, 2 Apr 2016 0:00:00 <![CDATA[Inscrivez-vous au concours de la Banque de France - Cadre de direction scientifique h/f]]>


La Banque de France recrute, votre avenir s'annonce bien.

Cadre de direction scientifique h/f *

Formation : BAC+5 scientifique – diplômé d'une école d'ingénieurs, d'actuariat ou d'un master 2.
Postes : actuaire, contrôleur des banques et des assurances, auditeur, économètre, statisticien, analyste de risques financiers, opérateur de marché, responsable de projet informatique...

INSCRIPTIONS DU 12 JANVIER AU 18 FEVRIER 2016


La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

* Ce concours est ouvert aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.


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Référence : 9397]]> Mon, 1 Jan 2018 0:00:00 <![CDATA[Inscriptions au concours de la Banque de France - Cadre de direction scientifique h/f]]>


La Banque de France recrute, votre avenir s'annonce bien.

Cadre de direction scientifique h/f *

Formation : BAC+5 scientifique – diplômé d'une école d'ingénieurs, d'actuariat ou d'un master 2.
Postes : actuaire, contrôleur des banques et des assurances, auditeur, économètre, statisticien, analyste de risques financiers, opérateur de marché, responsable de projet informatique...

INSCRIPTIONS DU 12 JANVIER AU 18 FEVRIER 2016


La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

* Ce concours est ouvert aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.


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Référence : 9396]]> Thu, 1 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Inscriptions au Concours de la Banque de France - Cadre de direction scientifique h/f]]>


La Banque de France recrute, votre avenir s'annonce bien.

Cadre de direction scientifique h/f *

Formation : BAC+5 scientifique – diplômé d'une école d'ingénieurs, d'actuariat ou d'un master 2.
Postes : actuaire, contrôleur des banques et des assurances, auditeur, économètre, statisticien, analyste de risques financiers, opérateur de marché, responsable de projet informatique...

INSCRIPTIONS DU 12 JANVIER AU 18 FEVRIER 2016


La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

* Ce concours est ouvert aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.


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Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
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Référence : 9395]]> Thu, 1 Dec 2016 0:00:00 <![CDATA[MOA Risque de marché - Paris]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une BFI située à Paris:

Un(e) MOA Risques de marché H/F - 2 à 5 ans d'expérience

Mission

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information des Marchés des Capitaux, vous interviendrez en tant que Maîtrise d'Ouvrage sur un projet de pilotage des indicateurs de risques de marchés pour un périmètre cross asset.
Vous serez en charge de :
-Recueillir, comprendre et analyser les besoins
-Rédiger les spécifications fonctionnelles et les cahiers de tests
-Participer à la recette fonctionnelle

Profil

-Maîtrise de la méthodologie MOA (analyse du besoin, spécifications fonctionnelles, tests...)
-Bonnes connaissances en Finance de marché (produits, sensibilités, pnl, grecques...)
-Bonnes connaissances des Risques de marché
-Bonnes connaissances des Systèmes d'information
-Capacité à travailler en mode Agile
-Anglais écrit et oral
-Diplômé d'une École d'Ingénieurs et/ou Master 2 universitaire

-Rémunération attractive selon profil.
-Contrat salarié.
-Poste à pourvoir immédiatement.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «BA_MarketRisk»


Référence : 9387]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[MOA Risque de crédit - 3 à 5 ans d'expérience]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :

Un(e) MOA Risque de crédit - 3 à 5 ans d'expérience

Mission


Au sein d'une grande banque d'investissement basée à Paris et intégré(e) à l'équipe Maîtrise d'ouvrage, vous participerez aux nouveaux projets concernant les modèles au sein du moteur de calcul du risque de crédit.

Vous aurez pour mission de :
-Rédiger les notes de cadrage, les spécifications fonctionnelles, élaborer les cas de tests, conduire les recettes et apporter un support auprès des utilisateurs
-Faire évoluer et maintenir le moteur de calcul en fonction des nouvelles contraintes Bâle III qui impactent le calcul des RWA
-Contribuer à la production des stress tests IRBA
-Élaborer les simulations d'impacts demandées par le régulateur ou par les clients internes dans le cadre de projets spécifiques liés aux problématiques baloises

Profil

De formation Bac+5, École d'ingénieur, École de Commerce ou équivalent universitaire en Informatique et/ou en Finance, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans en Maitrise d'ouvrage en Finance de Marché.
Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers (produits de marché, financement et produits structurés) ainsi qu'une excellente maîtrise de Bale II/Bale III.

D'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence « MOA_RISKCREDIT »


Référence : 9388]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Commando Développeur Rapide - Paris]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une BFI située à Paris: Un(e) Commando – Développeur rapide H/F 1 à 3 ans d'expérience
Notre client est une grande banque d'investissement présente en France et dans le monde.

Mission

Vous intègrerez la salle de marché afin d'assurer le support (40%) et le développement (60%) des applications de trading automatisées.

Vos missions seront les suivantes :

A)Support

-Garder opérationnel les systèmes de trading
-Configurer les applications, les infrastructures
-Développer les outils nécessaires pour que les systèmes soient fiables et performants
-Assurer le lien avec les équipes Middle et Back Office, réseau, systèmes, accès marchés..

B)Développement

-Avoir un rôle d'interface avec les traders pour la spécification des besoins
-Maintenir les applications (corrections, améliorations, ajout de fonctionnalités)
-Participer à la mise en production, au support applicatif et à la maintenance évolutive
-Étudier et développer de nouvelles pistes d'optimisation fonctionnelles ou techniques

Technologies utilisées : Système LINUX, réseau (TCP/IP, socket, multicast) SQL, PL-SQL, Oracle Langage de script (Python, Shell...), Programmation Orienté Objet (POO)

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur avec une double formation en Mathématiques et/ou Finance
-Très bonnes connaissances en développement informatique
-Intérêt développé pour la Finance de marché et notamment l'environnement Front Office
-Capacité à être polyvalent, réactif
-Capacité d'adaptabilité et résistance au stress

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature à l'adresse suivante par email sous la référence «Commando_Support»


Référence : 9384]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[IT Quant - Paris]]>


Lunalogic est un cabinet de conseil spécialisé en analyse quantitative, gestion d'actifs et gestion des risques.
Nous intervenons sur Paris, Londres et Hong-Kong et nous recherchons, pour l'un de nos clients sur Paris un(e) : IT QUANT JAVA H/F


Mission


Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en Java dans la libraire de pricing.

Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-la réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-la documentation des développements
-l'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation

Profil

-École type ENSIMAG ou formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
-Minimum de 3 années d'expériences en programmation Java

Compétences Fonctionnelles, Métiers et Techniques:

-Connaissance des produits dérivés de taux
-Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
-Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
-Très bon niveau Java indispensable
-Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
-Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
-La connaissance d'un progiciel Marchés constituerait un plus

Langue:
-Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Qualités:
-Autonomie et rigueur.
-Capacité de synthèse et de documentation
-Capacité de travailler en équipe

Pour postuler, merci d'envoyer un mail sous la référence suivante «ITQUANT».


Référence : 9385]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Project Manager Trade Life Cycle - Paris]]>


LUNALOGIC is a consulting company specialised in financial markets and quantitative techniques, with three offices in Paris, London and Hong Kong working within Capital Markets, Asset Management and Corporate Banking.
For a leading European investment bank, we are looking to recruit Senior Project Managers with a proven track record in Trade Life Cycle and a comprehensive overview of Capital Markets.

Responsibilities:

-Management of transversal projects (multifunctions and multibusiness lines) from end to end.
-Scope and targets (non-exhaustive): International (Europe, America, Asia) Strategic transformation plan Regulatory implementation from a business perspective PNL Chain Risk Management Clearing (client facing, smart sourcing...)

Skills & Requirements:

-A minimum of 5 years' experience dealing with Capital Markets as Project Manager
-Front to back-office business processes knowledge, with an emphasis on trade cycle
-Knowledge of Fixed Income, Equities and commodities business, markets, products
-Project Management (eg: Prince II)
-Knowledge of a project plan tool
-Strong analysis and investigation capabilities
-Very good communication and interpersonal skills
-Strong organizational and presentation skills
-Strong and demonstrable problem solving/analytical skills
-Comfortable operating with a strong level of autonomy
-Pro-active in general, taking own initiatives to prevent risks/issues
-Fluent in English

If you are looking for a high proficient consulting company, trusted by its clients, please send us your application via email.


Référence : 9386]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur études et développement C# .NET - Paris - 3-10 ans d'expérience Statut salarié]]>


LUNALOGIC est un cabinet de conseil et de services spécialisé en analyse financière et gestion des risques créé en 2000, qui intervient auprès d'institutions financières majeures sur Paris, Londres et Hong-Kong.
Nous recherchons, pour nos différents clients des Ingénieurs études et développement C# .NET.

Mission


Au sein d'une grande institution financière, dans le cadre de l'évolution du système d'information et de la maintenance des logiciels, vous participerez à la modélisation, à la conception et au développement d'applications diverses Front ou Risque.

Profil

De formation bac+5 Grande École d'ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'au moins 3 ans en C# .NET dans un environnement BFI.
Ce poste vous offre la possibilité de travailler sur des systèmes d'information à la pointe de la technologie, dans un environnement fonctionnel riche en termes de métiers et de produits, en forte proximité avec les différents utilisateurs Front Office/Risque.
Ce poste basé à Paris est à pourvoir rapidement.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence « Csharp »


Référence : 9389]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Analyste Quantitatif Stress Tests H/F - Paris]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de Financement et d'Investissement basée à Paris :

Un(e) Analyste quantitatif H/F Stress Tests - 2 à 5 ans d'expérience

Mission

Vous participerez à la mise en oeuvre des stress tests dans le cadre du projet réglementaire European Banking Authority 2016.

Vous participerez à l'analyse de la réglementation, à la définition d'une méthodologie, à la conception des tests, à la rédaction des spécifications fonctionnelles, à la réalisation et à la validation des stress tests sur un périmètre cross asset.
Vos interlocuteurs seront le Front Office, la Direction des Risques, le Régulateur.

Idéalement, vous justifiez d'une première expérience de projets transverses concernant les indicateurs de risque de marché.

Profil

-Analyste quantitatif confirmé ayant 2 à 5 ans d'expérience en banque d'investissement
-Maîtrise des risques de marché
-La Maîtrise d'un progiciel de marché Front Office est un plus
-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieur de rang A + Master 2 en Finance quantitative

Poste à pourvoir rapidement à Paris.
Rémunération attractive.


Contrat : salarié.


Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «Quant_Stresstest»


Référence : 9390]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Analyste Quantitatif Risque - Backtesting - Paris]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de financement et d'investissement située à Paris:

Un(e) Analyste quantitatif Risques - 2-5 ans d'expérience

Mission

Au sein de la Direction des Risques, vous serez en charge du backtesting des modèles internes de calcul du risque de contrepartie sur les opérations de marché sur un périmètre de produits financiers.

La Prestation consiste à contribuer à/au :
-Définition, challenge de la méthodologie
-Analyse et intégration des évolutions réglementaires
-Conception et développement, amélioration continue des applications de backtesting
-Coordination avec les différentes équipes de risques

Profil

-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieurs + Master 2 en finance quantitative
-2-5 ans d'expérience en tant qu'analyste quantitatif en banque d'investissement ou en asset management
-Maîtrise des risques de marché et/ou des risques de contrepartie sur opérations de marché
-Maîtrise des statistiques et des mathématiques financières
-Bonnes connaissances des instruments financiers
-Maîtrise du C++, SQL, R et VBA
-Maîtrise de l'anglais
-Qualités rédactionnelles
-Qualités relationnelles

Poste basé à Paris
Rémunération attractive selon profil.
Statut salarié.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «Quant_Backtesting»


Référence : 9391]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Analyste Quantitatif H/F - Paris]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :

Plusieurs Consultant(e)s en analyse quantitative H/F -  +3 ans d'expérience

Mission

Vous serez en charge :
-d'évaluer et de valider les modèles proposés par la recherche, tant sur le plan méthodologique qu'opérationnel, périmètre cross asset,
-de définir et d'implémenter les modèles de pricing pour les nouveaux produits et les nouveaux indicateurs de calcul de risque,
-de participer à l'audit des modèles de valorisation et de gestion des risques dans les systèmes internes,
-d'analyser et de mesurer le risque de modèle (identifier les limites des modèles employés et mettre en place les recommandations adéquates),
-de participer à la maintenance évolutive des librairies de pricing existantes,
-d'être support quantitatif aux contrôleurs des risques.

Profil

De formation Bac+5, Grande Ecole d'ingénieurs ou PhD en Mathématiques Appliquées, complété d'un master spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en analyse ou recherche quantitative.
Vous avez d'excellentes compétences en mathématiques financières, et plus particulièrement en calcul stochastique et vous maîtrisez les principaux modèles de pricing.
Une expérience opérationnelle en programmation objet (JAVA / C++ / C#).
D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence « ANALYSTE_QUANTITATIF »


Référence : 9392]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Analyste Quantitatif Validation de Modèles - Bruxelles]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Bruxelles:

2 consultant(e)s Quant Validation de modèles H/F - 3 à 5 ans d'expérience

Mission

La mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test (PD, LGD et CCF), stress test et validation de modèles sur le risque de crédit.
Les principales étapes sont les suivantes :
-Analyser la documentation existante
-Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
-Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
-Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
-Etudier les rapports de back et stress test
-Echanger avec les équipes de modélisation
-Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation

Expérience

3 à 5 ans en tant que Quant Risque de crédit ou équivalent

Profil

-École d'ingénieurs Rang A + Master Finance quantitative spécialisé (Mathématiques financières, statistiques, économétrie)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «BXLQUANT_VALMODEL»


Référence : 9393]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Business Analyst Hong-Kong - Intégration entité China]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en finance accompagne les institutions financières à Paris, Londres et Hong Kong depuis 2000.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Hong-Kong:

Un(e) Project Manager/ Business Analyst confirmé H/F Hong-Kong
Déplacements fréquents à Pékin

Mission

Pour une institution financière majeure basée à Hong Kong, vous serez en charge de l'intégration de l'activité Capital markets de sa filiale Chinoise basée à Pékin au hub Capital Markets situé à Hong Kong sur un périmètre Finance Middle et Back Office.
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information, vous aurez la responsabilité de conduire ce projet en étant le point d'entrée unique de vos interlocuteurs basés à Pékin (DSI, Middle et Back Office).
-Élaboration de la roadmap
-Animation et reporting lors des différentes instances de gouvernance des projets : dashboard, executive Committee...
-Coordination internationale
-Conduite du changement
-Garant de la méthodologie projet
-Rédiger les spécifications fonctionnelles dans le cadre de la convergence des process middle et Back Office
-Réaliser une étude afin de définir le système d'information cible (rédiger l'expression de Besoin et les spécifications fonctionnelles)

Profil  

-Maîtrise des process Middle Office et Back Office
-Expérience d'au moins 5 ans en tant que Business Analyst et/ou Project Manager dans un environnement international
-Expérience sur des sujets de reporting règlementaire
-1ère Expérience à l'international impérative
-Bilingue Mandarin/Anglais impératif
-La maîtrise du Français est un plus
-La Certification PMP est un plus

Formation

-Master 2, diplômé Grande d'Ecole d'ingénieurs ou Universitaire Poste à pourvoir immédiatement au sein de notre filiale LUNALOGIC HONG KONG.
-Rémunération très attractive.
-Contrat local.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «BA_HK2016»


Référence : 9394]]> Thu, 1 Sep 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Calibration des volatilités de caplets à partir des quotes de marché (C++) (H/F)]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients. Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs.
La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.

L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.
Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).

Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev. Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à livrer une nouvelle solution permettant la calibration des volatilités de caplets à partir des quotations du marché.

La première partie portera sur l'étude et la description des markets quotes éligibles à la calibration. Le candidat étudiera et développera ensuite la construction d'un unique cube de volatilité forward dans le monde Black-Scholes Normal, puis utilisera ce cube afin de construire des nappes de volatilités pour chaque tenor quelles que soit les natures des courbes. (Normal, Log-Normal, Shifted Log-Normal)

Le candidat sera amené à travailler de manière agile avec les équipes PES afin livrer un composant testable unitairement.

Le stage sera découpé en deux parties :

1. Apprentissage
-Étude des produits de taux : Cap, Caplet
-Étude de la volatilité liée à ces produits.
-Compréhension des concepts existants comme la MarketVolSheet.
-Familiarisation avec l'algorithme existant de calibration des vols par->fwd.
a)Détails Pros and Cons
-Etude de la nouvelle méthode de calibration

2. Application
-Proposition d'un design d'architecture répondant au besoin fixé.
-Implémentation de la solution
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Mise en place d'un framework de tests d'intégration. (fitness - CI)
-Opérabilité de la solution.

Profil

Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière, un bon niveau en informatique (C++/C), et une certaine autonomie.
Date et durée : Asap pour une durée de 6 mois


Référence : 9382]]> Thu, 12 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Étude et Implémentation d'algorithmes de cache dans le module de volatilité (H/F)]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.


L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.

Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).
Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev.

Mission

Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à participer à l'étude fonctionnelle et technique de la mise en place d'un cache générique dans notre framework cross-asset de gestion de la volatilité, le module VolX. Le candidat devra proposer et implémenter plusieurs algorithmes de caching dans le but d'améliorer les performances des séquences d'interpolations.
Les solutions proposées devront être suffisamment extensibles afin de les utiliser dans plusieurs contextes. Le candidat devra être en mesure de comparer les différentes solutions et de mesurer les impacts performances/mémoires afin de mettre en place le meilleur pattern.

Le stage sera découpé en deux parties :

1. Apprentissage

-Étude des différents algorithmes de caches. (LRU, LFU, FIFO...)
-Formation sur l'API de Vol Murex.
-Familiarisation avec les différents codes d'intégration où il aura à intervenir. (VolX/VolSmc)
-Familiarisation à l'environnement et procédures de développement de Murex.
-Formation fonctionnelle sur le module de volatilité afin d'appréhender les enjeux de la mise en place du cache (initialisation, nettoyage, insertion...)

2. Application
-Rédaction de documents techniques détaillant les algorithmes étudiés.
-Proposition d'un design d'architecture répondant aux critères de performances attendus.
-Tests/Profiling sur les différents algorithmes.
-Mise en place de ce design au sein du framework VolX.
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Validation des tests d'intégration. (Collaboration avec les équipes consultants et qualités).
-Mesure des gains de performance sur les tests TPKs de performances actuels.
-Opérabilité de la solution.

Profil

Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière et un bon niveau en informatique (C++/C).
Date et durée : démarrage Mai 2015 pour une durée de 6 mois


Référence : 9383]]> Thu, 12 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Validation de l'algorithme de conversion de quotes Broker en input de calibration pour la surface de volatilité FX (H/F)]]>


Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché.
Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivés de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.


Mission

Au sein de l'équipe de consultants responsable du module de dérivés de change, le stagiaire contribuera à la validation et à la documentation de l'algorithme utilisé pour déduire les input de calibration de la surface de volatilité FX à partir des quotations de marché fournies par les Broker et Market Data providers.

Cette validation sera réalisée pour différentes méthodes d'interpolation disponibles dans le module. Ce travail sera effectué en contact permanent avec les développeurs et les consultants, ainsi qu'avec les équipes des différents bureaux étrangers.
Au préalable, le stagiaire sera formé sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les marchés de change.


Profil


3ème année d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.

Date et durée

Dès que possible pour une durée de 5/6 mois.


Référence : 9348]]> Sun, 10 Apr 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Comparaison entre deux modèles d'évaluation de produits Exotiques FX (H/F) ]]>


Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché.
Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivés de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.

Mission

Au sein de l'équipe de consultants responsable du module de dérivés de change, le stagiaire définira puis mènera une étude comparative entre deux modèles d'évaluation de produits exotique de première génération (un modèle de réplication d'une part et un modèle à diffusion d'autre part).

La comparaison portera à la fois sur des critères fonctionnels tels que les profils de prix et de grecques, que sur des critères non-fonctionnels tels que le temps unitaire et la parallélisation des calculs.

Ce travail sera effectué en contact permanent avec les développeurs et les consultants, ainsi qu'avec les équipes des différents bureaux étrangers.
Au préalable, le stagiaire sera formé sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les marchés de change.

Profil


3ème année d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.

Date et durée


Dès que possible pour une durée de 5/6 mois


Référence : 9349]]> Sun, 10 Apr 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Implémentation d'un évaluateur d'options barrières sur action par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes (h/f)]]>


Les options barrière sur action sont traditionnellement évaluées par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes, par la méthode des différences finies. Cette méthode discrétise l'espace et le temps et utilise les conditions aux limites pour parcourir le maillage et obtenir la valeur de l'option.

Mission

Au sein de l'équipe de développement des produits dérivés sur action et obligation, vous aurez pour mission d'implémenter un évaluateur d'options barrières au sein d'un nouveau framework d'évaluation d'options sur actions.

L'évaluation se fera par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes, par la méthode des différences finies. Votre stage comportera quatre étapes :

1.Compréhension de l'implémentation actuelle de l'évaluateur d'options barrières
2.Compréhension du nouveau framework d'évaluation des options sur action
3.Implémentation de l'évaluateur d'option barrières au sein du nouveau framework d'évaluation
4.Validation des résultats vis-à-vis de ceux de l'évaluateur actuel

Profil

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur ou en master universitaire spécialisé en informatique, vous recherchez votre stage de fin d'étude.
Vous possédez un bon niveau en C++ et êtes attiré par la finance de marché.

Date de début

1er trimestre 2016

Durée

6 mois


Référence : 9346]]> Wed, 10 Feb 2016 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Refactoring du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action (h/f)]]>


Les sensibilités des options sur action par rapport aux différents paramètres dont elles dépendent sont très importantes dans la gestion du risque. Un moteur de calcul par différences finies permet d'obtenir la valeur de ces sensibilités dans tous les cas, notamment lorsque leur expression formelle est trop difficile à obtenir.

Mission


Au sein de l'équipe de développement des produits dérivés sur action et obligation, vous participerez à la modification de l'implémentation du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action.

Votre stage comportera trois étapes :

1.Compréhension de l'implémentation actuelle du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action
2.Modification de l'implémentation afin de passer d'un code procédural en C à un code objet modulaire en C++
3.Validation et mise en place des tests unitaires sur le nouveau code

Profil

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur ou en master universitaire spécialisé en informatique, vous recherchez votre stage de fin d'étude.
Vous possédez un bon niveau en C++ et êtes attiré par la finance de marché.

Date de début

1er trimestre 2016

Durée

6 mois


Référence : 9347]]> Wed, 10 Feb 2016 0:00:00 <![CDATA[Consultant Experimente - Paris - International]]>


YKems, cabinet international de conseil en stratégie appartenant au groupe Beijaflore, est en croissance soutenue depuis sa création en 2001.
Reconnu pour son niveau d'excellence, notre cabinet conseille les directions générales, les directions de la stratégie et les directions financières des grands comptes français et étrangers, avec

-Une expertise spécifique au secteur des commodités & utilities : matières premières, produits miniers, chimie lourde, métaux, commodités agricoles etc.

-Un positionnement unique dans le monde du conseil en stratégie alliant expertise sectorielle et capacité à développer des outils « sur mesure » pour objectiver nos recommandations

Pour poursuivre notre développement, nous recrutons des consultants juniors et expérimentés (3 ans d'expérience et plus) pour nos bureaux de Paris et Casablanca.


Au sein d'une équipe de haut niveau, ambitieuse et à taille humaine, vous interviendrez sur des missions de conseil en stratégie concurrentielle, en business modeling et en optimisation de la supply chain.
Selon votre profil et votre expérience, vous aurez également à prendre en charge des projets, encadrer des équipes, contribuer au développement commercial ou encore intervenir sur des projets de R&D interne (outils, méthodes).


Les postes sont basés à Paris ou à Casablanca mais vos missions peuvent vous amener à vous déplacer fréquemment sur tous les continents.

Votre profil

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou de commerce de premier plan, vous avez un intérêt particulier pour la stratégie et un goût prononcé pour l'analyse quantifiée ainsi que de bonnes aptitudes à la modélisation.

Vous avez une forte capacité d'analyse et de synthèse, faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre aisance relationnelle.
Anglais indispensable ainsi que la maîtrise des outils bureautiques courants (office pro).

Pour les profils expérimentés (3 ans et plus), expérience dans le conseil ou dans l'industrie indispensable, si possible dans le secteur commodités & utilities (stratégie, finance, marketing stratégique, management de projet...).
Background économie industrielle / stratégie / analyse financière apprécié.

Plus d'informations sur www.ykems.com


Référence : 9332]]> Tue, 10 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant Experimenté - Casablanca - International]]>


YKems, cabinet international de conseil en stratégie appartenant au groupe Beijaflore, est en croissance soutenue depuis sa création en 2001.
Reconnu pour son niveau d'excellence, notre cabinet conseille les directions générales, les directions de la stratégie et les directions financières des grands comptes français et étrangers, avec

-Une expertise spécifique au secteur des commodités & utilities : matières premières, produits miniers, chimie lourde, métaux, commodités agricoles etc.

-Un positionnement unique dans le monde du conseil en stratégie alliant expertise sectorielle et capacité à développer des outils « sur mesure » pour objectiver nos recommandations

Pour poursuivre notre développement, nous recrutons des consultants juniors et expérimentés (3 ans d'expérience et plus) pour nos bureaux de Paris et Casablanca.


Au sein d'une équipe de haut niveau, ambitieuse et à taille humaine, vous interviendrez sur des missions de conseil en stratégie concurrentielle, en business modeling et en optimisation de la supply chain.
Selon votre profil et votre expérience, vous aurez également à prendre en charge des projets, encadrer des équipes, contribuer au développement commercial ou encore intervenir sur des projets de R&D interne (outils, méthodes).


Les postes sont basés à Paris ou à Casablanca mais vos missions peuvent vous amener à vous déplacer fréquemment sur tous les continents.

Votre profil

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou de commerce de premier plan, vous avez un intérêt particulier pour la stratégie et un goût prononcé pour l'analyse quantifiée ainsi que de bonnes aptitudes à la modélisation.

Vous avez une forte capacité d'analyse et de synthèse, faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre aisance relationnelle.
Anglais indispensable ainsi que la maîtrise des outils bureautiques courants (office pro).

Pour les profils expérimentés (3 ans et plus), expérience dans le conseil ou dans l'industrie indispensable, si possible dans le secteur commodités & utilities (stratégie, finance, marketing stratégique, management de projet...).
Background économie industrielle / stratégie / analyse financière apprécié.

Plus d'informations sur www.ykems.com


Référence : 9333]]> Tue, 10 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant Junior - Paris - International]]>


YKems, cabinet international de conseil en stratégie appartenant au groupe Beijaflore, est en croissance soutenue depuis sa création en 2001.
Reconnu pour son niveau d'excellence, notre cabinet conseille les directions générales, les directions de la stratégie et les directions financières des grands comptes français et étrangers, avec

-Une expertise spécifique au secteur des commodités & utilities : matières premières, produits miniers, chimie lourde, métaux, commodités agricoles etc.

-Un positionnement unique dans le monde du conseil en stratégie alliant expertise sectorielle et capacité à développer des outils « sur mesure » pour objectiver nos recommandations

Pour poursuivre notre développement, nous recrutons des consultants juniors et expérimentés (3 ans d'expérience et plus) pour nos bureaux de Paris et Casablanca.


Au sein d'une équipe de haut niveau, ambitieuse et à taille humaine, vous interviendrez sur des missions de conseil en stratégie concurrentielle, en business modeling et en optimisation de la supply chain.
Selon votre profil et votre expérience, vous aurez également à prendre en charge des projets, encadrer des équipes, contribuer au développement commercial ou encore intervenir sur des projets de R&D interne (outils, méthodes).


Les postes sont basés à Paris ou à Casablanca mais vos missions peuvent vous amener à vous déplacer fréquemment sur tous les continents.

Votre profil

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou de commerce de premier plan, vous avez un intérêt particulier pour la stratégie et un goût prononcé pour l'analyse quantifiée ainsi que de bonnes aptitudes à la modélisation.

Vous avez une forte capacité d'analyse et de synthèse, faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre aisance relationnelle.
Anglais indispensable ainsi que la maîtrise des outils bureautiques courants (office pro).

Background économie industrielle / stratégie / analyse financière apprécié.

Plus d'informations sur www.ykems.com


Référence : 9330]]> Tue, 10 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant Junior - Casablanca - International]]>


YKems, cabinet international de conseil en stratégie appartenant au groupe Beijaflore, est en croissance soutenue depuis sa création en 2001.
Reconnu pour son niveau d'excellence, notre cabinet conseille les directions générales, les directions de la stratégie et les directions financières des grands comptes français et étrangers, avec

-Une expertise spécifique au secteur des commodités & utilities : matières premières, produits miniers, chimie lourde, métaux, commodités agricoles etc.

-Un positionnement unique dans le monde du conseil en stratégie alliant expertise sectorielle et capacité à développer des outils « sur mesure » pour objectiver nos recommandations

Pour poursuivre notre développement, nous recrutons des consultants juniors et expérimentés (3 ans d'expérience et plus) pour nos bureaux de Paris et Casablanca.


Au sein d'une équipe de haut niveau, ambitieuse et à taille humaine, vous interviendrez sur des missions de conseil en stratégie concurrentielle, en business modeling et en optimisation de la supply chain.
Selon votre profil et votre expérience, vous aurez également à prendre en charge des projets, encadrer des équipes, contribuer au développement commercial ou encore intervenir sur des projets de R&D interne (outils, méthodes).


Les postes sont basés à Paris ou à Casablanca mais vos missions peuvent vous amener à vous déplacer fréquemment sur tous les continents.

Votre profil

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou de commerce de premier plan, vous avez un intérêt particulier pour la stratégie et un goût prononcé pour l'analyse quantifiée ainsi que de bonnes aptitudes à la modélisation.

Vous avez une forte capacité d'analyse et de synthèse, faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre aisance relationnelle.
Anglais indispensable ainsi que la maîtrise des outils bureautiques courants (office pro).

Background économie industrielle / stratégie / analyse financière apprécié.

Plus d'informations sur www.ykems.com


Référence : 9331]]> Tue, 10 Nov 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Automatisation des process permettant la création d'un environnement de référence pour la solution de Collateral Management ]]>


Mx.3 est un système intégré Front to Back to Risk dans lequel a récemment été développé une nouvelle solution de Collateral Management. Cette solution est désormais déployée chez plusieurs clients et le nombre de nouveaux projets ne cesse de croitre.

Un packaging proposant les configurations considérées comme standard est ainsi mis à la disposition des équipes projet pour les implémentations de clients. Cette configuration de référence requiert de fréquentes mises à jour pour suivre l'évolution rapide du produit.
Elle requiert également la mise à disposition d'un jeu de données cohérentes qui permet d'en assurer la qualité au travers de tests, de valider les nouveautés du produit et d'y former les consultants et les clients.
Ce jeux de données regroupe notamment des accords de collateral, un inventaire de collateral détaillant les position Held et Pledged par accord, etc.


Mission

Au sein de l'équipe produit Operations and Finance, le stagiaire participera à la définition des bonnes pratiques liées aux nouveautés du produit et prendra en charge le projet de création du jeu de données et de l'automatisation de son ajout dans la base de référence.

Ce stage se divisera en 3 phases :
-La première phase consistera à se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur le métier du Collateral Management.
-La deuxième phase consistera à définir le jeu de données en lien avec les recommandations du produit, afin de satisfaire aux différents usages précédemment décris

Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec les différents responsables produit de la solution Collateral Management.

-La troisième phase consistera à créer puis implémenter l'automatisation de l'import de ces données.
Le stagiaire disposera ici de plusieurs outils qui lui sont nécessaires et d'autonomie sur l'implémentation de la solution préalablement définie.

Profil


3ème année d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.

Date et durée

Dès que possible pour une durée de 5/6 mois.


Référence : 9327]]> Sat, 10 Oct 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Amélioration du processus de publication d'un dictionnaire de données (H/F)]]>


La plateforme MX.3 est un système de gestion Front-to-Back-to-Risk d'un ensemble de produits financiers, OTC et listés, de différentes classes d'actifs. Les récentes évolutions du monde financier ont entrainé de nouveaux besoins d'intégration.
Les volumes de données à intégrer entre systèmes et les SLA demandés ont décuplés depuis les 5 dernières années.
La plateforme se doit d'offrir les solutions d'intégration les plus flexibles afin de répondre aux besoins hétérogènes des différents systèmes d'informations tout en gardant les meilleures performances possibles.
Dans ce cadre, plusieurs développements sont prévus au sein de l'équipe PES Integration Dataflows.


Description

Au sein de l'équipe de consultants PES Intégration Dataflows, vous participerez au design, à l'implémentation et à la phase de tests de l'enrichissement du processus hebdomadaire qui publie le contenu officiel du module de dictionnaire de données.
Le workflow manager de la plateforme Murex repose entre autre sur un ensemble de règles de routage et formules de transformation stockées et exécutées au sein de ce dictionnaire de données, basé sur différents langages (XLST1.0, XSLT2.0, Java et langages propriétaires).


Chaque semaine, du contenu produit par des contributeurs Murex et organisé par modules fonctionnels est validé puis mis à disposition des autres utilisateurs de manière packagée. Le but du stage est d'enrichir cette livraison afin d'y inclure par module : un catalogue, des releases notes et des impacts notes, tous trois étant à remplir à partir d'informations saisies par les contributeurs.


Mission


La mission de stage consistera à :
-Participer à l'écriture des spécifications de ces besoins.
-Définir une solution technique pour satisfaire ces besoins.
-Implémenter cette solution : adapter le cadre de contribution et de release existant pour inclure effectivement ces 3 livrables
-Tester les fonctionnalités implémentées
-Rédiger les supports de documentation et formation appropriés pour les contributeurs et les utilisateurs finaux.

Vous serez formé au préalable aux outils d'intégration de Murex, ainsi qu'aux différents modules du progiciel Murex spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché.

Profil

Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous possédez une première expérience en stage ou projet de développement, doté d'une solide connaissance en XML/XSL, en SQL et en méthodes de développement.
La connaissance d'outils comme GIT et Hudson est un plus.
Motivé par la finance, vous disposez d'une forte capacité à travailler en équipe et d'une bonne capacité d'analyse.
Un bon niveau d'anglais est indispensable.

Durée

Stage de 6 mois de fin d'études.


Référence : 9328]]> Sat, 10 Oct 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Optimisation et validation des modèles de calcul de coûts des projets (h/f)]]>


La société

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivées de change, de taux, d'action, de matières premières et de structures complexes.

La mission

Au sein de l'équipe de service Customer Delivery Services Estimation Models, le stagiaire sera amené à faire du backtesting des stratégies de coûts des projets clients. Il devra capitaliser sur l'expérience et le coût de ces projets afin de créer, d'optimiser et de valider des modèles de calcul de coûts.


Le stage sera découpé en trois parties :

1.Compréhension du référentiel centralisé sur les coûts des projets clients, des modèles de calcul des coûts existants et de la stratégie de backtesting actuelle

2.Etude de modélisation de lois en probabilité via les réseaux bayésiens et la classification naïve bayésienne et / ou étude d'équations différentielle stochastiques avec simulation de Monte-Carlo

Profil

En dernière année d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, ou de troisième cycle universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études.
Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et vous êtes attiré par la finance de marché.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais.

Durée

6 mois, démarrage dès que possible.


Référence : 9329]]> Sat, 10 Oct 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage– PES Operations and Finance : Norme comptable IFRS9 sur les instruments financiers et impacts sur l'évolution de la plateforme Murex (H/F)]]>


Le contexte

Aujourd'hui dans l'industrie financière, les gains ne se font plus uniquement via l'innovation sur les produits, mais aussi grâce à l'augmentation du volume de transactions traitées et la réduction des coûts rendus possibles par un Back-Office intégré, automatisé et contrôlé.
L'importance du middle-office et back-office est aujourd'hui plus que jamais au coeur des problématiques financières et devient un critère différenciateur pour les plateformes multi-produit.


Le contrôle des risques opérationnels, la gestion STP (Straight-Through Processing) de transactions, la réduction des risques à travers le clearing ou la gestion du collatéral, l'évolution des normes comptables et leur application sont aujourd'hui des problématiques clés pour les back-offices.
Avec 26 ans d'expérience dans les marchés de capitaux, Murex est aujourd'hui synonyme de technologie avancée et d'expertise financière.

Les plus grandes institutions financières font aujourd'hui confiance à Murex et à sa plate-forme intégrée.

Dans ce contexte, l'équipe Product Evolution Services (PES) Operations & Finance recherche des stagiaires pour son bureau de Paris.

Les missions principales de l'équipe sont:

-La participation à l'évolution du produit et du contenu fonctionnel constituant l'offre Murex,
-Le suivi et le support de clients stratégiques fortement impliqués dans le développement produit,
-Les activités d'avant-vente dont les réponses aux appels d'offre et les démonstrations.

Sur l'ensemble de ces missions, l'ensemble des problématiques métier de nos clients sont couvertes:

-La modélisation de l'organisation permettant une activité 24h/24, 7j/7 à travers le monde,
-La gestion du cycle de vie des transactions,
-Les confirmations et le matching des transactions,
-Les règlements et les livraisons,
-La gestion des positions,
-La comptabilité.

Votre rôle

Intégré(e) au sein de l'équipe PES Processing, vous bénéficierez d'une formation adaptée et pourrez ainsi participer sur un ou plusieurs sujets : Participation active à l'évolution de la plateforme suite à la mise en place de nouvelles normes de comptabilité.
 
Le Bureau International des Normes Comptables (IASB), propose des normes comptables internationales pour les institutions financières. Les besoins dérivés de la norme IAS 39 (Instruments financiers : comptabilisation et évaluation) sont au coeur de la solution comptabilité de Murex aujourd'hui.
En réaction à la crise financière de 2008, IFRS 9 va remplacer IAS 39 en 2018, introduisant des modifications dans la classification et l'évaluation des instruments financiers, dépréciation et la comptabilité de couverture.

Vous participerez, à la revue et analyse des besoins de la norme IFRS 9, en particulier, identifier comment faire évoluer la plateforme pour répondre à ces besoins. Participation active à la revue fonctionnelle de la fonctionnalité comptabilité La plateforme Murex couvre la comptabilité de façon approfondie sur un grand nombre de produits financiers.
Vous participerez, à la revue et analyse du module comptable existant, en particulier, pour construire une base de connaissance de cas d'utilisation et illustrer cette fonctionnalité.

Votre profil

-Les défis vous motivent,
-Vous êtes intéressé(e) par les marchés de capitaux et / ou l'industrie du logiciel,
-Vous avez des notions de comptabilité

-Vous êtes prêt(e) à travailler quotidiennement en anglais,
-Des connaissances techniques en SQL, XML et / ou XSL seraient un plus.

Notre métier vous intéresse, vous trouvez nos challenges motivants, vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre une équipe internationale de plus de 2000 personnes dans un environnement jeune, dynamique et multiculturel.

Quand

Dès que possible pour une durée de 5/6 mois ou plus.


Référence : 9326]]> Sat, 10 Oct 2015 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage PES Operations and Finance – Nouvelles réglementations sur les marchés financiers et impacts sur l'évolutions de la plateforme Murex (H/F)]]>


Le contexte

Aujourd'hui dans l'industrie financière, les gains ne se font plus uniquement via l'innovation sur les produits, mais aussi grâce à l'augmentation du volume de transactions traitées et la réduction des coûts rendus possibles par un Back-Office intégré, automatisé et contrôlé.

L'importance du middle-office et back-office est aujourd'hui plus que jamais au coeur des problématiques financières et devient un critère différenciateur pour les plateformes multi-produit.

Le contrôle des risques opérationnels, la gestion STP (Straight-Through Processing) de transactions, la réduction des risques à travers le clearing ou la gestion du collatéral, l'évolution des normes comptables et leur application sont aujourd'hui des problématiques clés pour les back-offices.
Avec 26 ans d'expérience dans les marchés de capitaux, Murex est aujourd'hui synonyme de technologie avancée et d'expertise financière. Les plus grandes institutions financières font aujourd'hui confiance à Murex et à sa plate-forme intégrée.

Dans ce contexte, l'équipe Product Evolution Services (PES) Operations & Finance recherche des stagiaires pour son bureau de Paris.


Les missions principales de l'équipe sont:
-La participation à l'évolution du produit et du contenu fonctionnel constituant l'offre Murex,
-Le suivi et le support de clients stratégiques fortement impliqués dans le développement produit,
-Les activités d'avant-vente dont les réponses aux appels d'offre et les démonstrations.

Sur l'ensemble de ces missions, l'ensemble des problématiques métier de nos clients sont couvertes:
-La modélisation de l'organisation permettant une activité 24h/24, 7j/7 à travers le monde,
-La gestion du cycle de vie des transactions,
-Les confirmations et le matching des transactions,
-Le clearing,
-Les règlements et les livraisons,
-La gestion des positions,
-La comptabilité.

Votre rôle

Intégré(e) au sein de l'équipe PES Operations and Finance, vous bénéficierez d'une formation adaptée et pourrez ainsi participer à un ou plusieurs sujets : participation active à l'évolution de la plateforme suite aux évolutions régulières des réglementations des marchés financiers.

Dans le but de réduire les risques systémiques, de crédit et d'encourager la transparence des prix des produits financiers, les Etats ont mis en place des règles, qui évoluent très fréquemment :
-d'exécution de transactions financières
-de clearing
-de reporting réglementaire auprès des états Vous participerez à la veille sur l'évolution des réglementations afin de définir comment faire évoluer la plateforme pour répondre à ces besoins, et d'implémenter les évolutions préconisées.
-Participation active à la mise en place des modules « Opérations de back-office » chez des clients

La plateforme Murex couvre le back-office de façon approfondie sur un grand nombre de produits financiers.
Afin de s'adapter aux évolutions des besoins fonctionnels, de nouveaux modules sont développés.

Vous participerez aux tests de nouveaux modules ou évolutions de modules existants, et contribuerez à leur mise en place chez des clients.

Votre profil

-Les défis vous motivent,
-Vous êtes intéressé(e) par les marchés de capitaux et / ou l'industrie du logiciel,
-Vous êtes prêt(e) à travailler quotidiennement en anglais,
-Des connaissances techniques en SQL, XML et / ou XSL seraient un plus.

Notre métier vous intéresse, vous trouvez nos challenges motivants, vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre une équipe internationale de plus de 2000 personnes dans un environnement jeune, dynamique et multiculturel.

Quand

Dès que possible pour une durée de 5/6 mois ou plus.


Référence : 9325]]> Sat, 10 Oct 2015 0:00:00 <![CDATA[Quant Risk H/F]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
- Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques.
- Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves

Profil recherché

Compétences fonctionnelles : Solides connaissances en risque de crédit, su la CVar, en mathématiques financières et en statistiques.
Bonne connaissance générale sur des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés)
Expérience : 3-5 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers
Formation : Ecole d'ingénieurs (du type ENSAE ou ENSAI) avec une dominante finance de marchés et statistique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_QuantRisk» par email.


Référence : 9284]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Trading]]>


Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Trading pour un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale à Paris.

Mission

Votre rôle sera d'assister les traders dans l'utilisation des outils métiers (outils de négociation sur les marchés électroniques et outils de gestion de position dérivés) :
- Mise à disposition des applications,
- Suivi et monitoring des performances,
- Validation et maîtrise d'ouvrage sur les applications Front-Office.

Profil

De formation Ingénieur Grande Ecole orientée informatique, vous êtes débutant ou vous avez 1 an d'expérience.
Vous avez une solide connaissance informatique : systèmes d'exploitation Windows et Unix, techniques et protocole réseau, bases de données (SQL) et des langages de scripting.
Vous souhaitez acquérir de fortes connaissances en finance de marchés.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence « MOE_1503_SUPTRAD » par email.


Référence : 9285]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[IT Quant]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) IT Quant pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission

Au sein de l'équipe « Intégration de librairies financières » rattachée au front office, votre mission principale sera l'écriture de pricers et leur intégration au sein d'une architecture client/serveur.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière
Expérience de 2 à 3 ans en développement C# dans un environnement Front-Office ou première expérience en tant que IT Quant.

Bonne pratique de la programmation C++

Connaissances générales sur les produits financiers et en mathématiques financières

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_ITQuant» par email.


Référence : 9286]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Sophis]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Sophis pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein d'une équipe « outils d'aide au Trading », en salle de marchés Actions, vous aurez en charge le développement et la maintenance d'une application interfaçant Excel et le système Sophis Risque.

Profil recherché


Expérience : 2 à 5 ans en développement sur Sophis
Compétences techniques : C#, C++
Compétences fonctionnelles : Connaissance des API Risque de Sophis, fort intérêt pour la Finance de marchés
Formation : Ecole d'ingénieurs / Bac+5 en informatique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOE_1503_SOPHIS» par email.


Référence : 9287]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant en Risques]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons des Consultants en Risques pour accompagner plusieurs de nos clients, grands comptes en finance de marchés à Paris.

Profil

De formation Bac +5 (école d'ingénieurs, écoles de commerce, université), vous avez une expérience en cabinet de conseil, en maîtrise d'ouvrage ou en ingénierie financière.

Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines fonctionnels suivants :
- Bâle II
- Risque de crédit, risque de marchés, risque opérationnel
- Modélisation (VaR, Backtesting, stresstesting, IRC...)
- Capital économique/capital règlementaire

Alors rejoignez-nous et participez au développement de notre offre Risques.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Risk» par email.


Référence : 9280]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA Finance de Marché]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons plusieurs Consultants MOA en finance de marchés pour accompagner nos clients, grands comptes en finance de marché à Paris.

Vous aurez en charge l'étude, l'analyse, la spécification, l'organisation, l'évolution, le recettage de différents projets en finance de marchés.

Exemple de projets

I
intégration d'un progiciel Front-to-Back, projet de cotation et de trading en ligne de produits financiers, projet de plateforme de négociation électronique, VAR, Stress Tests...


Vous serez en relation directe avec les responsables d'unité, l'ensemble des utilisateurs en Front-Office (Traders/Gérants, Sales, Structureurs...)et avec les équipes informatiques.

Profil recherché

Expérience : 3 à 5 ans en maîtrise d'ouvrage en finance de marchés (environnement Asset Management, Marchés de capitaux ou Société de Bourse)
Compétences techniques : SQL
Formation : Bac+5 Finance ou Informatique
Anglais courant obligatoire

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_FO» par email.


Référence : 9281]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Applicatif Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Applicatif pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris au sein de la salle de marchés Fixed Income.

L'équipe de support Fixed Income se charge principalement des applis en passage d'ordres, en pricing et en market making.

Missions

- support technique et monitoring de la plate-forme
- suivi des problèmes auprès des développeurs
- dispense de formations auprès des utilisateurs
- support fonctionnel

Profil recherché

Expérience : expérience support ou dans un environnement Front Office
Compétences techniques : connaissances générales en informatique et notamment sur SQL, VBA, Oracle, Sybase
Compétences fonctionnelles : expérience en finance de marchés et notamment en salle de marchés
Formation : Bac+5 Informatique
Bon niveau d'anglais

Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, aimez le travail en équipe, alors rejoignez-nous.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Support» par email.


Référence : 9282]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Front Office/Commando Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Front-Office (Commando Finance) pour accompagner un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale.

Vous intégrerez l'équipe IT Front-Office en charge de l'assistance IT et des développements de la salle de marchés, desk Fixed Income.

Mission

Votre rôle sera d'assurer l'assistance technique et fonctionnelle concernant les applications Front-Office (position, booking, PnL & risk calculation, market data, quotation, ...) pour les opérationnels de la salle (traders, structureurs et sales).
Vos missions principales seront :
- l'assistance auprès des traders
- le développement d'outils d'aide à la décision pour les traders, structureurs et sales
- la formation auprès des utilisateurs sur les applications Front Office

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec un Master et/ou une Spécialisation en Finance
Expérience : stage(s) significatif(s) en développement dans un environnement Salle de marchés
Compétences techniques : connaissances générales en informatique (VBA, C#, Javascript, SQL, C++...)
Compétences fonctionnelles : de bonnes bonnes connaissances de l'environnement Front-Office / Finance de marchés et des produis financiers / Bon background en MathFi

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOE_1503_IgFO» par email.


Référence : 9283]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA MUREX]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Murex pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission principale

- Recueil des besoins utilisateurs (Opérateurs Middle Office et Front Office)
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
- Validation des développements livrés par l'équipe MOE
- Support fonctionnel autour de Murex

Profil recherché

- Bonnes connaissances financières sur les dérivés de taux
- Connaissance approfondie du progiciel Murex
- Autonomie technique (Connaissance de SQL et d'Unix)

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOA_1503_MUREX» par email.


Référence : 9288]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Insurance - Product Consultant - Consultant(e) Produit Assurance H/F]]>


Regroupant les activités hors-notation de crédit de Moody's, Moody's Analytics propose à ses clients des solutions complètes qui englobent des outils de mesure du risque de crédit, des modèles d'évaluation, des analyses économiques, ainsi que des logiciels dans le gestion des risques financiers.
 
La division ERS - Insurance de Moody's Analytics recrute :
un(e) Consultant(e) Produit Assurance.

Poste


Au sein d'une équipe internationale et dynamique, vous aurez pour mission d'accompagner les clients de la zone Europe sur les projets d'implémentation de RiskIntegrity™, notre logiciel de gestion des risques financiers liés à la réglementation Solvabilité II.
En tant que consultant, vous apporterez votre expertise fonctionnelle et technique ainsi que votre savoir-faire sur la gestion des projets dans un cadre réglementaire.

Missions principales:

-Recueil des besoins métier du client.
-Accompagnement et formation des équipes projets à notre logiciel
-Conduite d'atelier de mise en concordance des données des systèmes source et attendues dans RiskIntegrity™.
-Paramétrage des moteurs de calculs et de génération des rapports règlementaires
-Suivi des évolutions de RiskIntegrity™
-Contribution au développement de nos offres chez nos clients

Dans le cadre de votre mission, vous interagirez avec d'autres équipes : en interne : R&D, technico-commercial. C) et externes (actuaires, SI) dans un contexte international.

Profil attendu

Issu(e) d'une formation de grande école d'ingénieur (Supelec, Telecom Paris, Ensimag...) ou spécialisée (mastère actuariat Dauphine, Marie-Curie...), vous avez une expérience professionnelle réussie d'au minimum 3 ans chez un éditeur de logiciels de gestion du risque ou dans le domaine de l'assurance (grands cabinet de conseil ou chez un assureur).
Vous avez une bonne connaissance des aspects réglementaires Solvabilité II et un excellent niveau d'anglais.

Qualité requises :

-Forte orientation client
-Excellence capacités de communication (à l'écrit et à orale)
-Qualités relationnelles
-Autonomie, esprit d'équipe et capacité d'initiative.
-Sens de l'organisation, rigueur et efficacité
-Capacité à travailler dans des délais serrés et en mode projet.

Le poste est basé à St Cloud. Des déplacements fréquents en France et à l'étranger sont à prévoir.

Pour Postuler: www.moodys.com, rubrique carrière, ref 6553BR. Lien: http://jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25546&siteid=5119&Areq=6553BR


Référence : 9279]]> Sun, 8 Jan 2017 0:00:00 <![CDATA[Client Services & Support Specialist - Ingenieur - Master Informatique Finance - Saint Cloud (Ile de France)]]>


Moody's Analytics, filiale de Moody's Corporation, est un des leaders mondiaux d'outils et de services dans la gestion des risques financiers. Regroupant les activités hors-notation de crédit de Moody's, Moody's Analytics propose à ses clients des solutions complètes qui englobent des outils de mesure du risque de crédit, des modèles d'évaluation, des analyses économiques, ainsi que des logiciels dans le management des risques financiers.

Moody's Analytics recrute pour sa division Software: un ou une Client Services & Support Specialist

Poste

Au sein de notre équipe internationale du Support Client basée à Saint-Cloud, vous aurez pour mission d'accompagner les clients de la zone EMEA tout au long du cycle de vie des logiciels bancaires :
-Accompagnement, assistance et formation des utilisateurs EMEA, - Suivi des évolutions des logiciels,
-Participation aux projets internes transverses
-Coordination avec notre centre de R&D.

Vous bénéficierez de cycles de formations aux métiers et aux risques en Banque/Finance.

Profil

Ingénieur ou Master Informatique Finance, vous témoignez d'une première expérience professionnelle (1 an minimum stage inclus) dans un environnement technique.
Idéalement vous avez une bonne connaissance de SQL.
Une maitrise d'une ou plusieurs des technologies suivantes serait souhaitable: XML, Macros Excel / VBA, C #, C++, Java, XBRL.
Vous avez un intérêt prononcé pour les métiers Banque/Finance, une affinité certaine pour la technique et l'informatique, notamment les bases de données, une pratique courante de la langue anglaise, rejoignez une équipe dynamique et proactive.
Vous travaillerez dans un contexte multiculturel et pourrez évoluer au sein d'une structure internationale. Le poste est basé à St Cloud (92).

Pour candidater

Cliquer sur le lien ci-dessous:

http://jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25546&siteid=5119&Areq=6420BR


Référence : 9278]]> Mon, 8 Aug 2016 0:00:00 <![CDATA[AVP - Senior Software Engineer – Credit Policy-London]]>


The Role / Responsibilities

We have an opportunity for a AVP - Senior Software Engineer to join our modelling team who is responsible of all the models and scorecards used in the rating process.
This is a good opportunity to join a growing team where you will be responsible to lead the development and maintenance of the production versions of some of the rating agency's models and scorecards.

Key Responsibilities

-Develop in-depth knowledge of our Rating Agency models and scorecard
-Build and maintain relationships with analytical staff and senior management
-In depth understanding of the modelling requirements from the analytical teams
-Assisting other developers in the creation of models and scorecards
-Supporting existing and future applications from the analytical teams
-Act as a key point of contact to provide guidance to rating teams to ensure consistency with rating models and scorecards when appropriate
-Coach and develop other members of the team
-Lead projects to improve the quality of our models

Qualifications


-Relevant experience with capabilities in foundational software development tools and processes (i.e. source control, issue tracking, unit testing, continuous integration)
-Highly competent in C#. NET development skills and excellent Excel, VBA, VB.NET and SQL skills
-Exposure interacting with stakeholders, taking the initiative on complex issues and bringing tasks to resolutions within the desired time frame
-Understanding of structured finance and fixed income (ABS/RMBS in particular)
-Strong quantitative aptitude
-Excellent communication skills, able to communicate clearly and succinctly
-Strong academic background, MSc or PhD in relevant areas like Computer Science, Engineering, Physics, Mathematics, Financial Engineering or a related field
-Highly organised and efficient, with ability to multi-task and manage multiple projects at one time
-Fluency in English is essential

The Department / Team

The successful candidate will join a growing Credit Policy team that works to improve the quality and consistency of credit analysis and publish rating performance research.

Moody's is an essential component of the global capital markets, providing credit ratings, research, tools and analysis that contribute to transparent and integrated financial markets.

Moody's Corporation (NYSE:MCO) is the parent company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

The Corporation, which reported revenue of $3.3 billion in 2014, employs approximately 9,900 people worldwide and maintains a presence in 31 countries.
Further information is available at www.moodys.com



Référence : 9276]]> Fri, 8 Jan 2016 0:00:00 <![CDATA[BI Product Management]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en contiBInu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Missions

Vous ferez partie d'une équipe responsable de l'évolution de l'Interface graphique et du Viewer, outil d'aide à la décision (Business Intelligence), écran principal des utilisateurs Front Office et Risk au coeur de la plateforme Murex.

Rattaché au Product Manager, vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:

-Développement du produit et interface avec les équipes techniques (anticiper les besoins des clients en termes de fonctionnalités du produit, définir des spécifications fonctionnelles et assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.)

-Assurance qualité (vous contribuerez à la conception et mise en place de tests garantissant la qualité du produit en terme de performance et expérience utilisateur.

-Packaging du produit (contribution au packaging des bonnes pratiques).

-Communication et marketing (présentation des fonctionnalités, contribution aux ateliers et aux démonstrations du système, participation à l'élaboration des brochures de marketing).

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur en informatique ou équivalent universitaire, vous avez acquis de l'expérience/des connaissances en informatique décisionnelle ou interfaces graphiques.

-Vous avez un bon niveau en informatique (bonnes notions d'informatique, de programmation, bonne connaissance des bases de données).

-Vous démontrez un intérêt particulier pour les technologies de l'information et l'édition de logiciels.

-Vous démontrez un intérêt pour la visualisation de donnée, l'ergonomie et les interfaces graphiques.

-La maitrise d'un des outils de BI est un plus.

-Votre niveau d'anglais est excellent à l'oral et à l'écrit.

-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.

-Vous avez un sens aigu de l'innovation et de la créativité, vous démontrez une bonne capacité de recherche.


Référence : 9261]]> Wed, 8 Jul 2015 0:00:00 <![CDATA[Equity Derivatives Functional Consultant ]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto.

Job description

Over the past few years PES EQD revamped a lot of functionalities of the equity derivatives business solution in order to better serve existing customers and secure important presales wins.

Within a changing industry landscape it becomes critical to become best of breed and help clients reduce their operational costs for them to focus on their competitive edge.

To help the team achieve this objective, we are looking for a highly motivated individual, with a proven expertise level in Murex, preferably on Back Office, and eager to learn a new business solution.

As a PES EQD team member, the mission will also be to contribute to the EQD community through internal support, specific client projects, and internal developments follow-up.

Responsibilities:

-Analyze existing functionalities for Corporate Actions in the system (Front Office and Back Office)
-Work with peers inside and outside the team to understand requirements and translate these into a roadmap.

This roadmap should be built with achievable building blocks that bring value independently from each other, and bring value as a whole.

-Ensure follow up of the roadmap items from specification through testing until delivery.
Delivery includes new functionality available, documentation, evangelization to other teams.

-Contribute to the building and maintenance of and EQD demo database by adding additional scenarios to the demo path or working on specific enrichments required by clients during presales workshops.
-Contribute to implementations handled •Provide feedback to the team lead on progress and bottlenecks

JOB requirements


-Engineering school/ Business School Degree
-0-5 years of experience ideally in the financial software industry
-Strong interest in both information technologies and financial markets
-Good analytic skills and rigor
-Excellent communication skills (both written and oral) and ability to work in a team

-Fluent English
-Ability to work in an international environment


Référence : 9257]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Team Manager]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto;


Context and missions

The MX.3 Viewer is the primary interactive data analysis screen for Front Office (Trading) and Risk users. It is also used as an interactive data control screen in other functional modules of the application. With the growing importance of User eXperience and Data Visualization (on increasing volumes of data), the MX.3 Viewer has become a critical component of MX.3.

The interest in mobile Interfaces has set new opportunities as well as a new set of challenges. The MX.3 Viewer is the MX.3 Business Intelligence component. Its purpose is to shape, consolidate and represent live data as dynamic pivot tables and/or visual charts combined into rich dashboards. The different visualization modes and formatting features offered by the Viewer make the data analysis and the interaction with the system more efficient and optimize the decision making process.

As the MX.3 Viewer Product Manager, you will be responsible for the product planning and execution throughout the product lifecycle to ensure that customer satisfaction goals are met and that the product contributes the company's overall vision.

As the Viewer Product Manager, you will:

-Contribute to the product strategy and define the product roadmap
-Perform competitive analysis
-Gather and prioritize requirements
-Arbitrate between corrective maintenance and evolution
-Coordinate the work with engineering
-Participate actively to the product design (UX, Functionalities, Non-Functional Requirements)
-Work with the quality control department
-Drive beta and pilot programs
-Work closely with sales and marketing, publish marketing release notes
-Work closely with Client Services teams (Professional Services, Support) to obtain feedback and evangelize the product and its roadmap
-Design and deliver product demonstrations to customers

As a team manager, you will:
-Manage a team (team goals, development goals, business goals)
-Inspire, coach, motivate team members
-Review the performance of staff, provide effective feedback, identify training needs

Profile

-7+ years of experience in software development.
-Minimum of 4 years of experience as a Product Manager
-Demonstrated success in designing, developing and delivering products
-Skills in UX and Interaction Design
-Able to work on technical and architectural aspects of the product, and interact with technical minded people
-Would be a plus: Experience in BI, Experience in Agile processes
-Excellent written and verbal English communication
-Excellent teamwork
-Proven ability to influence cross-functional teams without hierarchical authority


Référence : 9259]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant Fonctionnel Operations & Finance]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission

Au sein de l'entreprise, les équipes CES (Client Evolution & Support) ont en charge un portefeuille de clients pour lesquels elles fournissent une série de services tels que le support, les formations client, la mise en place de nouveaux modules, etc.
La suite de modules Operations and Finance de Murex englobe notamment les workflows de validation des opérations de marché, la gestion des règlements, l'émission et le matching des confirmations, la génération des entrées comptables relatives aux transactions (liste non exhaustive).
Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

A la suite d'une formation personnalisée au sein de l'une de nos équipes de consultants en finance de marchés, vous découvrirez les différentes tâches d'un consultant fonctionnel back office, telles que :
-Support quotidien des sujets Operations and Finance (Analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles.
-Proposition de recommandations et de solutions appropriées)
-Identification des souhaits des clients en termes d'évolution de la solution
-Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes produits et les équipes de développement.
-Suivi des cycles de développement et de validation.
-Contribution aux projets clients (implémentations ou lors du passage à une nouvelle version).
-Transfert de connaissances (présentations interne ou externe d'un module)

JOB requirements

Profil du candidat
-3ème année d'école de commerce, 3ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.

Les qualités attendues du candidat:
-Rigueur, précision, esprit d'analyse et de synthèse
-Excellente communication écrite et orale
-Capacité d'écoute et adaptation.
-Sens de la relation client
-Autonomie, capacité à travailler de façon indépendante,
-Esprit d'équipe


Référence : 9253]]> Wed, 7 Dec 2016 0:00:00 <![CDATA[Financial Software Analyst]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 1800 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission


A la suite d'une formation personnalisée au sein de l'une de nos équipes de consultants en finance de marchés, vous participez activement à la mise en place de nos progiciels dans un cadre intellectuellement stimulant.
Vos capacités d'analyse et de conseil vous permettent d'accompagner nos clients à tous les stades de la mise en oeuvre de nos produits :

-Vous participez à la configuration du progiciel en lien étroit avec nos équipes de recherche et développement

-Vous aidez nos clients à l'intégration de notre solution dans leur environnement fonctionnel et technique
-Vous animez les formations des utilisateurs internes
-Vous accompagnez les clients tout au long de la vie du produit grâce à un support personnalisé leur permettant une utilisation optimale de notre progiciel
-Vous identifiez leurs souhaits en terme d'évolution de la solution.

JOB requirements


Diplômé d'une École d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, débutant ou justifiant d'une première expérience, vous avez un grand intérêt pour les marchés financiers.
Votre maîtrise parfaite de l'anglais (déplacement réguliers en Europe), votre bon niveau en mathématiques et votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.
Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.


Référence : 9252]]> Wed, 7 Dec 2016 0:00:00 <![CDATA[Consultant interface graphique et expérience utilisateur - H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.


Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.


Mission

Vous ferez partie de l'équipe responsable de l'évolution de l'interface graphique et de l'expérience utilisateur de la plateforme MX.3.

Vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:


1)Développement du produit
-être à l'écoute des besoins clients, anticiper leurs attentes, définir des spécifications fonctionnelles.


2)Interface avec les équipes techniques
-assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement,
-suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques,
-valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.


3)Packaging du produit
-contribution au packaging des bonnes pratiques.


4)Communication et documentation
-présentation et documentation des fonctionnalités,
-élaboration des brochures de marketing)


5)Fournir l'expertise UX nécessaire aux équipes fonctionnelles et techniques impliquées dans le cycle de vie du produit MX.3.

7)Contribuer au déploiement de la stratégie UX (principes et process UX).
8)Développer une culture ainsi qu'une compétence UX au sein de l'ensemble de la communauté Murex (formations, guides, ateliers).
9)Travailler avec les graphistes selon les attentes des projets (spécification des livrables et suivi).

JOB requirements

-Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur, vous avez acquis des connaissances ainsi que de l'expérience en ergonomie et interfaces graphiques.
-Vous avez une bonne connaissance des technologies de l'information et l'édition de logiciels (Rich Internet Application, Applications Mobiles et Desktops).
-Vous avez de l'expérience dans le UX design et l'intégration des méthodologies standards UX.
-Vous êtes passionnés par l'ergonomie (UX) des IHM.
-Vous faites preuve d'une excellente capacité à communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
-Vous avez un excellent niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.
-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
-Vous faites preuve de créativité à la résolution de problèmes, vous démontrez une bonne capacité de recherche.
-Vous avez le goût du travail en équipe et êtes force de proposition et d'innovation.


Référence : 9250]]> Sat, 7 May 2016 0:00:00